#東大生研 の伊藤 真利子 特任講師、本間 裕大 准教授、立教大学 大学院人工知能科学研究科の大西 立顕 教授、東京大学 大学院経済学研究科の渡辺 努 教授、同大学の合原 一幸 特別教授／名誉教授による研究グループは、大量の株式取引データを網羅的に分析するため、異なる時点間における外生的・内生的要因の相互依存性を考慮しつつ、計算コストも勘案したアルゴリズムを開発し、COVID-19の流行により不安定化した2020年3月の東証市場において、日銀による金融緩和政策や米国の景気刺激策のニュースに対する市場の反応を捉えることができました。提案したアルゴリズムは、金融庁・東京大学間の連携協力協定に基づく研究にも適用されています。より詳細な研究用データに基づく分析により、市場の動きをより精密に把握し、市場の安定性・不安定性の解明に貢献することが期待されます。